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巨大銀行はなぜ破綻したのか プロセスとその対策

巨大銀行はなぜ破綻したのか ダレル・ダフィー 著

ダレル・ダフィー 著

本多俊毅 訳

発売日:2011.05.31
定価:2,592円
サイズ:A5判
ISBNコード:978-4-7571-2270-3

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この本の内容

2008年のリーマン・ショックに始まる巨大金融機関の破綻のプロセスを、金融工学の第一人者が専門的観点から明快に分析し、危機管理のための対策を解説する。金融規制の新しい潮流を展望できる一冊。

目次

第1章 はじめに
 経済学の観点から考えた原則

第2章 ディーラー・バンクとは
 証券売買仲介、引き受け、証券取引
 店頭取引デリバティブ
 プライム・ブローカー業務と資産運用業務
 帳簿上に計上されない形での資金調達

第3章 破綻に至った経過
 OTCデリバティブの取引相手がどのように行動するか
 短期債権者の逃避
 プライム・ブローカー業務の顧客の消滅
 決済における特典の喪失

第4章 経営危機に陥った銀行の資本構成の変更
 資本構成の変更が難しい理由
 財務危機時に株式転換される負債
 強制的な新株予約権の株主割当

第5章 規制方法の改善と市場基盤の強化
ディーラー・バンクの流動性基準の強化
三者間レポ取引の公共決済制度
OTCデリバティブの中央決済
条件付(状態依存)資本
破綻処理方法の改善

著者紹介

●著者:ダレル・ダフィー
スタンフォード大学ビジネススクール教授。デリバティヴの評価、動学的資産価格理論の第一人者。
著書に『資産価格の理論』(創文社)がある。

●訳者:本田俊毅(ほんだ・としき)
一橋大学大学院国際企業戦略研究所准教授。
著書に『企業価値評価と意思決定』(東洋経済新報社)がある。